如何创建一套获利的外汇交易系统

如果您希望让交易操作实现自动化，或者因情绪波动导致交易压力过大，那么开发一个自动交易系统将是明智之选。目前许多交易平台都提供回测功能，因此在正式运用策略之前，不妨先利用历史数据进行测试。

您还可借助MetaTrader 4将策略封装为智能交易（EA）。借助这一工具，您可以方便地检验系统在真实市场中的表现，判断其能否带来持续收益。即便电脑关机，该系统也能持续运行，因为其会通过后台与您的交易服务商保持连接。

明确您的交易目标

构建一个稳健的外汇系统的第一步，是清晰设定自己的交易目标，因为这直接关系到策略的选择。您希望每天操作还是每月只做一次？是否需要同时追踪多个货币对？倾向于趋势跟踪策略还是均值回归系统？一旦明确这些方向，就可以将策略记录下来，并着手将其转化为代码。

执行回测

接下来，需要准备好回测软件以及历史行情数据。为了获得有参考价值的结果，建议使用至少一年的数据，时间跨度越长越好。在进行测试时，务必考虑交易手续费等成本因素。

将一部分数据作为样本内，其余作为样本外。在样本内数据上可以自由验证各种思路和策略，而样本外数据则需保留不动，直到你找到一个看起来不错的策略。这一点很关键，因为一旦使用样本外数据测试过系统，其统计意义就会削弱。

如果您拥有三年的历史数据，最好用前两年的数据来测试策略，将最后一年留作样本外备用。

当样本内测试结果表现良好后，仅用样本外数据测试一次。如果成绩依然理想，那么这套系统便经得起考验，可以用于实际操作。反之，若表现不佳，则需要重回样本内数据重新优化。

模拟交易验证

系统在样本内和样本外测试中都表现出色，这很好。但在实盘之前，还有几步要走。首先，尝试推进测试，即在不同时间段内检验策略，观察它在这几个样本区间的表现稳定性。

接下来也是最后一步是模拟交易。您需要在真实的市场环境中连续使用该系统至少三个月，之后才能有信心投入实战。